So verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises ausgleicht. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, seitwärts verschieben und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von gleitenden Durchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der unten stehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis näher als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist das ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA-Kreuzung unterhalb der längerfristigen MA ist ein Verkaufssignal, wie es zeigt den Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt MA Resistenz und Handelssignale zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glättung und Erzeugung einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen Fällen kann es zu falschen Signalen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind die gleitenden Durchschnitte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Sie sind hier: Home raquo Trading-Strategie raquo Moving Averages Strategie für binäre Optionen Februar 18, 2014 7:35 pm Verbessern Ihre binären Optionen Trading-Stil durch Lernen und Umsetzung der gleitenden Mittelwerte Strategie. Wir haben schon von Chartmustern gesprochen und was ihre Bedeutung für die technische Analyse ist. Allerdings ist es wirklich wichtig, klar zu machen, dass in den meisten Fällen die Dinge so klar sind wie in den Beispielen, die wir vorgestellt haben. In vielen Fällen gibt es viele Preisschwankungen und unterschiedliche Bewegungen, so dass es notorisch schwierig für einen Analytiker, die richtige Trend eines Vermögenswertes jedes Mal ableiten. Eine der interessantesten Methoden, die Händler nutzen, um die Auswirkungen dieses Phänomens zu mildern, ist die Anwendung von gleitenden Durchschnitten. Moving Durchschnitt ist nur eine ausgefallene Art zu sagen, dass sie den durchschnittlichen Preis des Vermögenswertes für einen vorgegebenen Zeitraum zu berechnen. Auf diese Weise sind sie in der Lage, die Daten klarer zu beobachten und so echte Trends zu identifizieren und die Wahrscheinlichkeit von Dingen zu erhöhen, die für sie am Ende gut funktionieren. Arten von Moving Averages Es gibt viele Arten von gleitenden Durchschnitten, aber drei von ihnen sind die beliebtesten, allgemein bekannt und am häufigsten verwendet. Diese drei Typen sind einfach, linear und exponentiell. Es kann Unterschiede in der Art und Weise der Durchschnitt berechnet werden, aber die Interpretationen bleiben die gleichen. Die meisten Variablen kommen aus der Tatsache, dass es unterschiedliche Betonung auf verschiedene Datenpunkte setzen. In einigen Fällen wird mehr Wert auf die jüngsten Bewegungen gelegt, während in anderen Fällen die Preisschwankungen der gesamten Zeit von gleicher Wichtigkeit. Simple Moving Average (SMA) Wie der Name schon sagt, ist der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) eine der einfachsten Methoden, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Als solches ist es auch sehr beliebt und häufig von vielen Händlern und Analysten verwendet. Die Methode ist so einfach, wie sie bekommen, um einen gleitenden Durchschnitt mit dieser Methode zu berechnen, man braucht, um die Summe aller Schlusskurse der bestimmten Periode zu nehmen und dann teilen sie durch die Anzahl der getroffenen Preise. Um dies deutlicher zu machen, ist hier ein Beispiel. Let8217s sagen, wir wollen den gleitenden Durchschnitt für einen Zeitraum von 10 Tagen zu berechnen. In diesem Fall nehmen wir den Schlusskurs aller 10 Tage, summieren sie zusammen und teilen sie mit 10 auf. Auf diese Weise kann die Stärke der Trends gemessen und deutlicher werden. Mit all den Illusionen entfernt, kann der Händler eine solide Entscheidung über seine Finanzen und nicht über das Ergebnis Sorgen machen. Betrachten Sie das Beispiel unten und alles wird Sinn machen. Eine große Anzahl von Analysten und Händlern spekuliert, dass die von der SMA vorgelegten Daten nicht detailliert und relevant genug sind, um ernst genommen zu werden. Für sie sind die jüngsten Preisbewegungen wesentlich wichtiger, und sie glauben, dass dieser Aspekt der Preisbewegung die richtige Aufmerksamkeit und Gewicht haben sollte. Da der einfache gleitende Durchschnitt alles mit derselben Wichtigkeit in Betracht zieht, ist es leicht einzusehen, warum dieses Argument gehalten wird. Sicherlich, für viele Händler, sind die jüngsten Bewegungen viel wichtiger und wenn das nicht im Durchschnitt reflektiert wird, fühlen sie den Durchschnitt selbst ist nicht genau genug. Dies ist, was zur Schaffung von anderen Methoden der Berechnung der Mittelwerte führen. Linear Weighted Average (LWA) Einige Experten sind der festen Überzeugung, dass die SMA nicht ausreichend genug sind, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, weshalb sie an anderer Stelle zur Beruhigung suchen. Wo die SMA in Bezug auf Relevanz für diese Händler fehlt, ist der linear gewichtete Durchschnitt mehr als auszugleichen. Das Problem wird durch Hinzufügen weiterer Betonung auf neuere Daten gelöst. Dies geschieht durch die Einführung komplizierterer Berechnungen. Statt die Schlusskurse zu nehmen, nehmen die Exemplare stattdessen die Schlusskurse für einen bestimmten Zeitraum ein, multiplizieren dann den Schlusskurs, der auf seinem Platz in der chronologischen Progression basiert. Zum Beispiel, wenn wir einen dreitägigen linearen gewichteten Durchschnitt haben, dann wäre jeder Tag ein Datenpunkt, in welchem Fall nehmen wir die verschiedenen Schlusskurse und multiplizieren sie durch die Stelle der Datenpunkt. Der erste Schlusskurs wird dann mit einem, der zweite von zwei und der dritte von drei multipliziert. Dann werden alle Werte aufsummiert und durch die Summe der Multiplikatoren (in diesem Fall 3216) aufgeteilt, was uns im wesentlichen den Mittelwert mit stärkerer Betonung auf den dritten Tag als dem ersten ergibt. Natürlich, wenn wir ein längeres Zeitfenster wählen würden, würden die Regeln alle gleich gelten und es wäre egal, wie viele Tage wir gepflückt haben. Dies ist die Grundlage des Prinzips. Exponential Moving Averages (EMA) Wie LWA bemüht sich EMA, mehr Wert auf die jüngsten Preise im Zeitrahmen zu legen. Allerdings geschieht dies im Vergleich zur rudimentären Natur der LWA etwas komplizierter und vielleicht raffinierter. Für viele der exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist viel effizienter und bevorzugt. In den meisten Fällen müssen Sie sogar wissen, wie die verschiedenen Berechnungen durchgeführt werden, weil die Daten für Sie in den meisten Charting-Pakete festgelegt ist, was bedeutet, dass Sie die Durchschnittswerte selbst zu berechnen müssen. Alles, was Sie benötigen, ist vor Ihnen gelegt und alles, was Sie tun müssen, ist sinnvoll (was manchmal ein bisschen härter sein kann, als es aussieht). Als eine fortgeschrittene Technik wird EMA viel häufiger verwendet als LWA. Obwohl es seine Kritiker hat, ist SMA immer noch sehr beliebt, so dass die LWA als die seltenste des Trio verwendet. EMA ist viel empfindlicher für neue Informationen als die SMA ist. Dies ist einer der Gründe, warum es zu den viel einfacheren Alternativen bevorzugt wird, weil es befriedigend genug Informationen für viele der Händler liefert, die technische Analyse verwenden. Wenn Sie einen Blick auf das gleiche Diagramm von zwei verschiedenen Perspektiven, dass der SMA und die von EMA, werden Sie feststellen, dass, wie die verschiedenen Werte steigen und fallen, die EMA korrigiert sich viel schneller als sein einfacheres Gegenstück. Die Unterschiede können subtil sein, aber sie können wichtig genug sein, um Entscheidungen auf unterschiedliche Weise zu beeinflussen. Wichtige Verwendungen der gleitenden Mittel Wie wir bereits erwähnt haben, werden gleitende Mittelwerte verwendet, um jegliche Illusionen und irreführende Faktoren in den Daten zu zerstreuen. Dies bedeutet, dass ihr primäres Ziel darin besteht, technische Analysten und Händler zu unterstützen, um Trends leichter zu identifizieren und Entscheidungen auf der Grundlage allgemeinerer Daten zu treffen. Manchmal können die Informationen in der kurzfristigen führen uns zu glauben, dass die Marktbedingungen sind anders, was sie tatsächlich sind und gleitende Durchschnitte helfen uns, mit möglichen Missverständnissen umzugehen. Sie helfen uns auch, die Ebenen der Unterstützung und Widerstand, die auch wichtig sind, wenn Sie sich erinnern. Es ist leicht, einen Trend anhand der Richtung eines gleitenden Durchschnitts zu identifizieren. Wenn ein gleitender Durchschnitt steigt und der Preis über ihm liegt, dann sprechen wir über einen bestimmten Aufwärtstrend. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt sinkt und die Kursbewegungen darunter liegen, können wir deutlich einen Abwärtstrend sehen. Eine andere Möglichkeit, eine Bewegung in einem Trend zu bestimmen, ist, einen Blick auf die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zu werfen. Wenn wir einen langfristigen Durchschnitt unterhalb einer kurzfristigen haben, dann sprechen wir von einem Aufwärtstrend. Wenn der kurzfristige Durchschnitt unter dem langfristigen Durchschnitt liegt, dann sind wir Zeuge eines Abwärtstrends. Gleitende Durchschnitte können uns auch helfen, Trendumkehrungen zu erkennen. Es gibt zwei Hauptsignale für eine Trendumkehr, die beide als Frequenzweichen charakterisiert sind. Das erste ist, wenn wir eine Übergang zwischen dem gleitenden Durchschnitt und dem Preis haben. Wenn das passieren sollte, dann sprechen wir vielleicht von einer Trendwende. Dies ist nur ein Signal, natürlich, was bedeutet, dass dies nicht der Fall 100 der Zeit ist. Allerdings ist das Signal stark genug und genau genug, um Vorsicht zu erfordern. Wenn es tatsächlich eine Änderung im Trend, wird es in den gleitenden Durchschnitt in Kürze reflektiert werden. Das andere Signal ist die Kreuzung zwischen zwei gleitenden Mittelwerten. Wenn wir dies sehen, dann können wir fast immer sicher sein, dass es eine Trendwende geben wird. Wenn die bewegten Durchschnitte kurzfristig sind, dann könnten wir über kurzfristige Trendumkehr sprechen. Logisch genug, wenn wir eine Kreuzung zwischen zwei langfristigen gleitenden Durchschnitten zu sehen, dann spricht dies definitiv von langfristigen Trend Umkehr. So wie Crossovers verwendet werden, um eine Trendumkehr zu signalisieren, können gleitende Mittelwerte als ein Werkzeug verwendet werden, um die Unterstützungs - oder Widerstandsebenen zu bestimmen. Langfristige gleitende Durchschnitte sind in dieser Hinsicht besonders nützlich. Es gibt viele Fälle, wenn der Preis eines Wertpapiers gehen würde, bis es den gleitenden Durchschnitt erreicht, und dann wieder aufstehen. In diesem Fall dient der gleitende Durchschnitt als ein Niveau der Unterstützung. Wir wissen, dass der Preis wird wahrscheinlich nicht brechen, und wenn ja, diese Signale eines Trends, so dass wir bereit sein werden und wissen, was zu tun, basierend auf den aktuellen Status des Marktes zu tun. Gleitende Durchschnitte sind für technische Analytiker sehr nützlich und helfen ihnen, den Lärm und die irrelevanten (oder weniger relevanten) Daten herauszuheben, die sie don8217t wirklich auf beachten möchten. Sie können helfen, Tendenzen vorherzusagen oder zu bestätigen und geben uns einen guten Überblick über die Situation auf dem Markt. Tweet Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt auf die Bereitstellung ihrer Leser genaue und tatsächliche Finanznachrichten Berichterstattung. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente in Finanzmärkten Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Finanzielle Offenlegung BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder für Schäden, die durch die Nutzung der Informationen auf dieser Website entstehen. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Margin trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. 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Ein 20-Tage-Durchschnitt wird den Durchschnitt der Aktien Schlusskurs für die 20 letzten Börsentage. Am nächsten Tag wird der neue Tageskurs zum Durchschnitt addiert und der älteste Preis der letzten 20 Tage wird abgebucht. Dies führt zu einem langsam fortschreitenden Trend des Aktienkurses, in diesem Fall eines gleitenden 20-Tage-Durchschnitts, wie in der nachstehenden Grafik zu sehen ist. Wie oben gesehen, ist das tatsächliche Preis-Muster der Aktie sehr volatil, mit einem einzigen Tag Preisänderung um mehr als 3. Doch sobald wir eine 20-Tage-Indikator anwenden, wird das Muster geglättet, und wir können sehen, einen Trend entwickeln . Wie Anfang Februar zu sehen war, änderte sich der gleitende Durchschnitt, obwohl der Aktienkurs mehr als 5 Jahre alt war, nicht wesentlich, da er die Daten der letzten 20 Tage berücksichtigt und die Trendlinie geglättet hat. Zum Beispiel, Mitte Februar, nur mit Blick auf das Aktienkurs-Muster, schien es, dass die Aktie seinen Aufwärtstrend aufgehört hatte und begann zu sinken. Jedoch zeigten die gleitenden Durchschnitte, daß der Vorrat noch in einem starken Aufwärtstrend war, der bis Anfang März fortfährt. Hätten die bewegten Durchschnitte die Investoren in der Aktie während der Rallye Ende Februar gehalten. Ebenso könnte die Spike in den Aktienkurs Ende Mai und Anfang Juni versucht haben Investoren in den Bestand wieder kaufen. Allerdings haben die gleitenden Durchschnitte eine andere Geschichte erzählt. Der gleitende Durchschnitt war flach und zeigte, dass sich ein Aufwärtstrend nicht entwickelt hatte. True genug, begann die Aktie abwärts von Anfang Juni bis Juli. Gleitende Durchschnitte sind eine der einfachsten technischen Indikatoren. Sie basiert auf dem Durchschnitt eines Aktienschlusskurses. Es wird verwendet, um das Preismuster zu glätten und zeigen, ob die Aktie aufwärts oder abwärts tendiert. Was wir oben behandelt werden, heißen Simple Moving Averages oder nur Moving Averages. Eine andere Form der Mittelung ist bekannt als Exponential Moving Averages oder EMA kurz. In einfachen gleitenden Durchschnitten, sagen wir ein 20-Tage gleitenden Durchschnitt, haben alle 20 Tage Preise gleiches Gewicht bei der Berechnung des Durchschnitts. Jedoch in den exponentiellen gleitenden Durchschnitten haben die jüngsten Preise mehr Gewicht als die frühesten. Als solches reagiert während einer Überraschungsrallye der exponentielle gleitende Durchschnitt schneller und fängt an, früher aufwärts zu tendieren. Nehmen Sie die Tabelle unten zum Beispiel. Der einfache gleitende Durchschnitt ist blau markiert und der exponentielle gleitende Durchschnitt ist rot markiert. Ende Mai gab es einen plötzlichen Anstieg der RYLs Aktienkurs. Der exponentiell gleitende Durchschnitt, sensitiver, reagierte schnell und begann nach oben zu tendieren. Auf der anderen Seite, die einfachen gleitenden Durchschnitt noch berücksichtigt die vorherigen Tage, und nicht einmal registrieren einen Aufwärtstrend, bis die Rallye war fast vorbei Also, welche Art von gleitenden Durchschnitt ist besser Beide haben ihre eigenen Verdienste. Der einfache gleitende Durchschnitt ist weniger anfällig für whipsaws und falsche Alarme und zeigt nur Trends an, wenn das Preismuster ausgeprägter ist, während der exponentielle gleitende Durchschnitt Falschalarme registrieren könnte. Auf der anderen Seite sind exponentielle Bewegungsdurchschnitte empfindlicher für plötzliche Preisänderungen und können schneller reagieren. Da wir es mit dem Optionshandel zu tun haben, neigen wir dazu, den exponentiellen gleitenden Durchschnitten zu folgen, da ihre Empfindlichkeit und ihre schnelle Bewegung für die kurzfristige und volatile Natur des Optionshandels ideal sind. Exponential Moving Averages geben den aktuellsten Daten mehr Gewicht. Und sind daher empfindlicher und können besser auf plötzliche Preisänderungen reagieren. Dies macht sie besser geeignet für Optionshandel. Also, wie verwenden wir gleitende Mittelwerte Wie bereits erwähnt, sind sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Durchschnittswerte in erster Linie dazu gedacht, anzugeben, ob sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, einem Abwärtstrend oder einer seitlichen Handelsspanne befindet. Dies kann helfen, Investoren daran zu hindern, in eine Aktie zu investieren, die in einer Handelsspanne steckt oder abwärts tendiert. Eine andere gängige Methode, sowohl einfache als auch exponentielle Bewegungsdurchschnitte zu verwenden, besteht darin, zu merken, wann der Aktienkurs über oder unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies zeigt, dass sich der Trend (entweder nach oben oder unten) umgekehrt hat und sich ein neuer Trend entwickelt. Betrachtet man die oben gezeigte RYL-Grafik, so stieg der Aktienkurs von unten unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt im späten Februrary und Ende Mai an, was darauf hinweist, dass die Anleger anfangen, die Aktie zu kaufen, und der Trend steigt. Dies wäre gut, um Call-Optionen oder eine bullische Option-Strategie auf den Bestand zu kaufen. Umgekehrt, am Ende März und Anfang Juli, überschritt der Aktienkurs unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt, was darauf hinweist, dass es an der Zeit war, bärische Optionsstrategien umzusetzen. Wenn der Aktienkurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten kreuzt, ist es Zeit für zinsbullische Strategien. Wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt von oben liegt, ist es Zeit für bärische Strategien. Jedoch kann es gesehen werden, dass der Aktienkurs den exponentiellen gleitenden Durchschnitt viele Male in diesen 6 Monaten kreuzte und viele falsche Alarme verursachte. Beachtung jeder Crossover wäre eine sehr schmerzhafte und kostspielige Erfahrung gewesen. Der Grund dafür ist, dass ein 20-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wahrscheinlich zu empfindlich und unberechenbar ist. Der gleitende Durchschnitt kann geändert werden, um unterschiedliche Perioden oder Datumsbereiche zu empfangen. Beispielsweise zeigt die folgende Tabelle sowohl die 20-Tage (in blau) als auch die 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnittswerte für CAT. Wie man sehen kann, ist der 50-Tage exponentielle gleitende Durchschnitt (in Rot) viel glatter als der 20-Tage und kann daher Trends besser anzeigen. Darüber hinaus kreuzt der Aktienkurs es weniger häufig und produziert weniger falsche Signale. Jedoch, bis der Aktienkurs den 50-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt kreuzt, ist die Rallye oder der Absturz fast vorbei. Mit anderen Worten, je länger die Periode gemittelt wird, desto weniger empfindlich ist sie und desto langsamer reagiert sie. So, welche Periode gleitende Durchschnitte sollten wir wählen Dieses hängt von den Einzelpersonen Risikoprofil und Anlagestrategien ab. Jemand mit einem niedrigen Risikoprofil und langfristige Strategien können langsamere gleitende Durchschnitte wählen, während jemand bereit ist, mehr zu riskieren, für schnellere gleitende Durchschnitte gehen könnte. Die häufigsten sind 20 Tage, 50 Tage und 200 Tage einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte für kurzfristige bis langfristige Strategien in dieser Reihenfolge. Da die meisten Optionsstrategien volatil und kurzfristig sind, sind kürzere gleitende Mittelwerte (wenn auch riskanter mit falschen Alarmen) erforderlich, um das Wellenquot aufzufangen. Einige Optionen Investoren kompromittieren mit einem etwas langsameren gleitenden Durchschnitt wie die 24-Tage-und 30-Tage-Mittelwerte. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht allein verwendet werden sollte, sondern mit einem oder zwei zusätzlichen Indikatoren, um Signale zu bestätigen. Für gleitende Durchschnitte können unterschiedliche Zeiträume verwendet werden. Je länger der Zeitraum. Desto mehr bestätigt der Trend. Aber die weniger empfindlich ist es zu plötzlichen Preisbewegungen.
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