Optionen Gewinne

Optionen Handel Spiel Plan für Einnahmen und Wahlen Im vergangenen Quartal schrieben wir einen Artikel vor der Q1-Gewinnssaison und diskutierten, wie die Verwendung von risiko-definierten Optionsstrategien während des Ergebnisses. Wir wollen diese Diskussion weiter ausbauen und unsere Aussichten auf Ertrag, Volatilität, bevorstehende Wahlen und nachrichtenorientierte Märkte ausbauen. Erstens, einige Kontext. Die Börse ist in der Regel flach so weit im Jahr 2016, hat aber einiges an Volatilität gesehen. Die Brexit-Stimme überraschte die Märkte und setzte die Volatilität mit steigenden Unsicherheiten an. Der Markt nahm den Konjunkturabschwung jedoch schnell ein und ging weiter, als die Risiken aus der Abstimmung sanken. Jetzt können Investoren erwarten mehr Ungewissheit, wie wir in vierteljährliche Einnahmen und die bevorstehende Präsidentschaftswahl tauchen. Dies kann eine gute Nachricht für Option Trader, da mehr Unsicherheit führt in der Regel zu einer höheren Volatilität. Und höhere Volatilität kann Chancen bieten, aber es kann auch ein Portfolio schaden, das nicht richtig geschützt ist. Einnahmen Saison Option Strategien Vor der Prüfung, wie der Handel Optionen um eine Gewinn-Ankündigung, müssen die Händler die Richtung, in der sie denken, dass eine Aktie bewegen könnte zu bestimmen. Diese Analyse ist von entscheidender Bedeutung, da sie Händler helfen kann, Optionsstrategien auszuwählen. Es gibt Strategien für Kursbewegungen höher (bullish), niedriger (bearish), und selbst wenn Sie glauben, dass eine Aktie nicht viel bewegt (neutral). Nach der Bestimmung einer Richtung, bei TradeWise, suchen wir dann den Handel mit Risiko-Strategien, so dass wir unser potenzielles Risiko für alle Trades kennen. Dies hilft uns teilzunehmen und noch nachts schlafen. Ein wichtiges Konzept Trader müssen über das Ergebnis zu verstehen ist, dass historisch eine Bestände implizite Volatilität (IV) in der Regel vor einem Ergebnis Bericht steigt. Nicht, weil die Aktie zwangsläufig mehr oder weniger volatil ist, sondern weil es mehr Unsicherheit (oder Risiko) um das, was während einer Gewinn-Ankündigung passieren wird. Sobald Gewinne angekündigt werden, sehen wir in der Regel eine Volatilität Zerstampfung, dh IV fällt sehr viel, wie Optionsprämien schnell sinken. Sie können diese Volatilität Crush in Abbildung 1 sehen. Dies ist ein Diagramm der Nike (NKE) implizite Volatilität geht in seine Gewinn-Ankündigung und sofort danach. ABBILDUNG 1: NIKE (NKE) IMPLIZIERTE VOLATILITÄT VOR UND NACH DEM ERGEBNIS. Diese Grafik zeigt die implizite Volatilität von NKE vor und nach dem Ergebnis. Beachten Sie die scharfen Tropfen am Tag nach der Einnahmen bekannt gegeben wurden. Datenquelle: CBOE. Bildquelle: die TD Ameritrade thinkorswim Plattform. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Sie sehen in Abbildung 1, dass IV stieg vor der Einkommensbekanntmachung am Ende Juni und fiel schnell nach der Freigabe später im Monat. Dies geschah, weil das ungewisse Ertragsereignis vergangen war und die Händler ein besseres Verständnis für die Zukunft des Unternehmens hatten. Gut, schlecht oder gleichgültig, ist der Markt mehr bewusst, dass die Dinge vorankommen und nicht Preis in das zusätzliche Risiko. Zum Beispiel, wenn Sie bullisch auf NKE gehen in die Einnahmen Veranstaltung wäre ein möglicher Handel eine kurze Vertikale gewesen. Dies dient dazu, die erhöhten Optionsprämien zu nutzen, da die Händler für dieses Beispiel einen Kredit von 0,80 (abzüglich Transaktionskosten) sammeln könnten. Subtrahieren Sie diese von der Breite der vertikalen Streiks (5552.5), und Sie kommen mit einem Risiko von 1,70 gegenüber einer potenziellen Belohnung von 0,80 ohne Transaktionskosten. Nach dem Ergebnis fällt die Volatilität zusammen, und Zeitverfall (Theta) kann von Vorteil sein. Diese Faktoren können den Schlusskurs auf einem Kreditvertrag senken. Trader in dieser Position brauchen nur NKE, um über dem Breakeven Preis von 54,20 zu bleiben. Das Risiko-Rendite-Profil dieses Beispiel-Handels ist in 2 dargestellt. ABBILDUNG 2: NKE-KURZ-PUT VERTIKALES RISIKO - UND BELOHNUNGSPROFIL. Diese Sample-Short-Senkrechte wurde unter Verwendung der 52,5- und 55-Schlag-Putts hergestellt. Das Breakeven-Niveau dieses Handels betrug 54,20. Datenquelle: CBOE. Bildquelle: die TD Ameritrade thinkorswim Plattform. Nur zu illustrativen Zwecken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nun, seine nicht eine 100 Wahrscheinlichkeit, dass die Volatilität sinkt, aber in den meisten Fällen weve recherchiert, IV neigt dazu, schnell nach einer Gewinn-Ankündigung fallen. Zu wissen, und wenn Sie glauben, dass IV fallen, können Sie Option Strategien, in denen Sie ein Netto-Verkäufer sind zu betrachten. Diese Strategien schließen kurze Vertikale und kurze eiserne Kondore als Beispiele ein. Bei TradeWise initiieren und managen wir diese Arten von Strategien für unsere Kunden, während wir Bildungs - und Handelsmanagementfähigkeiten bereitstellen. Handel der Präsidentenwahl-Wahltag in den USA ist gleich um die Ecke, und Umfragen zeigen seine wahrscheinlich ein enges Rennen in die Heimat Strecke. Obwohl viele Anleger persönliche Überzeugungen haben, wenn es um Politik geht, konzentrieren sich die Händler auf die Auswirkungen der Wahlen auf den Markt und die Portfolios. Es ist eine potenzielle Marktbewegung Veranstaltung und könnte mehr Volatilität für Aktien-und Options-Märkte. Was wird jeder Kandidat an den Tisch bringen, der ein Portfolio und die Märkte negativ oder positiv beeinflussen kann Wenn Trump gewinnt, könnte es das Wirtschaftswachstum ankurbeln Könnte der Bankensektor leiden Wenn Clinton gewinnt, könnten Pharma-Aktien leiden Möchten Energieaktien ein Gebot abgeben Welche Sektoren Könnte von jedem Kandidaten betroffen sein könnten Verteidigung Aktien steigen, wenn Trump gewählt wird Might Tech-Aktien Rallye, wenn Business-Investitionen von Clinton gefördert wird Was hat stattgefunden für Aktien gehen und sofort nach den Wahlen Historisch gesehen haben große Börsenkurven überraschend nah an Mitte - Jährige Kongreßwahlen oder ungefähr zwei Jahre vorher Präsidentschaftswahlen. Bärenmärkte sind in den ersten oder zweiten Jahren der Präsidentschaftsgeschichte historisch aufgetreten. (Ein Bärenmarkt ist hier definiert, da der SampP 500 Indexs SPX um einen Zeitraum von ein bis drei Jahren um etwa 15 oder mehr sinkt, während ein Bullenmarkt ein Umfeld konstant steigender Preise ist.) Wir leiten handelsrisikostrategische Strategien mit ein Neue spekulative Optionspositionen und die Anleger dazu ermutigen, das Portfolio-Risiko abzusichern. Optionen verfallen, so dass die Dauer der Trades ist endlich, ob sie wöchentlich oder monatlich Zyklen sind. Dies ermöglicht es den Händlern, einen bestimmten Zeitrahmen zu haben, in dem sie Geschäfte tätigen können. Zusammenfassend: Earnings-Saison und die bevorstehenden Wahlen werden höchstwahrscheinlich bewegen Märkte und erhöhen die Volatilität. Mit Optionen für Spekulation, Hedging oder Portfolio-Schutz kann von Vorteil sein, wie potenzielle Chancen und Risiken entstehen. Die risikobewussten Optionsstrategien, die wir handeln, können ein Weg sein, die Situation zu nutzen oder ein Portfolio im Falle von größeren Marktbewegungen zu schützen. Also, was ist das nächste von hier Hier sind ein paar Dinge zu tun: Join thinkorswim Swim Lessons Registrieren Sie sich für zwei kostenlose Optionen Handel Empfehlungen gut für 60 Tage und melden Sie sich für unsere Daily Market Blog, indem Sie auf tradewise und mit dem Gutschein-Code TICKER Join the Swim Lessons SM Chat-Raum um 10:30 Uhr CT. Dies ist eine tägliche Live-Übertragung halten Sie in den Markt engagiert und bietet Ihnen mit Echtzeit-Trading-Ideen und Bildung. Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen Über TradeWise TradeWise ist ein professioneller Beratungsdienst, der sich darauf spezialisiert hat, Anleger darüber zu informieren, wie Optionsstrategien in aktuellen Marktbedingungen eingesetzt werden können. Wenn Sie mehr über die Vielseitigkeit der Optionen erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website auf tradewise. Kostenlos: 2 Strategien für 2 Monate Holen Sie sich Schritt-für-Schritt TradeWise Handel Ideen von ehemaligen Boden Händler direkt an Ihren Posteingang geliefert. Geben Sie an der Kasse den Gutscheincode ein. Mehr zu Optionen Preismuster sind wohl die bekannteste technische Analysetechnik. Dies kann aufgrund ihrer Einfachheit. Allerdings machen einige Händler sie. Feeling ziemlich erlebt mit dem Traden von langen Anrufen, lange Putze, und das Schreiben von abgedeckten Anrufe Vertikale Spreads sind einer der Bausteine ​​der Optionen Handel, und sie können. Wenn die zwei Monate vergangen sind, halten Sie den TradeWise Service für nur 20 pro Strategie pro Monat. TradeWise Advisors, Inc. und TD Ameritrade, Inc. sind separate, aber angeschlossene Unternehmen. Beratungsdienste werden ausschließlich von TradeWise Advisors, Inc. und Maklertätigkeiten werden ausschließlich von TD Ameritrade, Inc. zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen über TradeWise, siehe ADV 2 auf tradewise. Spreads, Bügeleisenkondore und andere Mehrzweckoptionsstrategien können erhebliche Transaktionskosten beinhalten, einschließlich mehrerer Provisionen, die potenzielle Rendite beeinflussen können. Dies sind erweiterte Optionsstrategien und beinhalten oft ein größeres Risiko und ein komplexeres Risiko als einfache Optionsgeschäfte. Marktvolatilität, Volumen und Systemverfügbarkeit können den Kontozugriff und die Handelsausführung verzögern. Die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers oder einer Strategie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfolge. Die Optionen sind nicht für alle Anleger geeignet, da die besonderen Risiken des Optionshandels den Anlegern potenziell rasche und erhebliche Verluste aussetzen können. Optionshandel nach TD Ameritrade Überprüfung und Genehmigung. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen, bevor Sie in Optionen investieren. Unterlagen für eventuelle Ansprüche, Vergleiche, Statistiken oder sonstige technische Daten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Informationen sind nicht als Anlageberatung oder als Empfehlung oder Anerkennung einer bestimmten Anlage - oder Anlagestrategie gedacht und dienen lediglich der Veranschaulichung. Achten Sie darauf, alle Risiken zu verstehen, die mit jeder Strategie, einschließlich Provisionskosten, vor dem Versuch, irgendeinen Handel zu platzieren. Die Kunden müssen alle relevanten Risikofaktoren einschließlich ihrer persönlichen finanziellen Situation vor dem Handel berücksichtigen. TD Ameritrade, Inc. Mitglied FINRA SIPC. TD Ameritrade ist ein eingetragenes Warenzeichen der TD Ameritrade IP Company, Inc. und der Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade. Using Optionen für den Handel AAPL Earnings Geschrieben am 23. Juli Handelsbestand rund um die Zeiten der Gewinn-Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert. Falsche Vorhersagen können den Händler zu erheblichen Verlust freigeben, wenn große unerwartete Bewegungen gegen seine Position auftreten. Aufgrund des mit diesen Ereignissen verbundenen Risikos nutzen viele Händler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schützen. Der Zweck meiner heutigen Missive ist es, verschiedene Ansätze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen während des Ertragszyklus zu präsentieren und zu helfen, die Logik und Aufmerksamkeit auf eine große potenzielle Pitfall der Verwendung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass im Rahmen der Ertragsansage eine konsequente und prognostizierbare Steigerung der impliziten Volatilität der Optionen besteht. Diese entsaftete implizite Volatilität sinkt zuverlässig in Richtung historischer Durchschnittswerte nach Freigabe der Erträge und der daraus resultierenden Kursentwicklung. Ein Beispiel für eine wirkliche Welt dieses Phänomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen nachmittag die Ergebnisse meldet. Die aktuellen Optionen-Anführungszeichen werden in der folgenden Tabelle angezeigt: AAPL-Option Trade Notice Die implizite Volatilität, die als MIV in der obigen Tabelle für den 605-Streik-Aufruf bezeichnet ist. Die Volatilität für die Front-Serie, der wöchentliche Vertrag, beträgt 59,6, während die gleiche Option in der September-Monats-Serie eine Volatilität von 28,3. Dies ist ein großer Unterschied und hat einen großen Einfluss auf Optionspreise. Wenn die wöchentliche die gleiche implizite Volatilität wie die September-Option, würde es bei etwa 7,70 statt der aktuellen Preis von 16,50 Der Preis der impliziten Volatilität in der Front-Monats-Optionen oder Front-Wochen-Optionen ermöglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der Zugrunde liegt, aber in der Bewegungsrichtung schweigt. Eine Vielzahl von Formeln zur Berechnung der Größe dieser Bewegung zur Verfügung stehen, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der vorderen Serie erwürgen und straddle. Im Fall von AAPL, wird die Straddle bei 33,80 Preisen und die erste out-of-the-money erwürgt wird bei 28,95 Preisen. Also die Option Preisgestaltung prognostiziert einen Umzug von rund 31,50. Diese Analyse gibt keinerlei Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegungsrichtung. Es gibt eine große Anzahl von möglichen Trades, die eingegeben werden könnten, um von der Preisreaktion auf das Ergebnis zu profitieren. Die einzigen schlechten Geschäfte sind diejenigen, die durch den vorhersehbaren Zusammenbruch der impliziten Volatilität negativ beeinflusst werden. Ein Beispiel für einen schlechten Handel vor Einkommen wäre einfach kaufen lange Putze oder lange Anrufe. Diese Handelskonstruktion wird einem starken Gegenwind gegenüberstehen, da die implizite Volatilität nach der Freigabe des Ergebnisses in Richtung ihres normalen Bereichs zurückkehrt. Betrachten wir einfache Beispiele eines bullischen Handels, eines bärischen Handels und eines Handels, der einen anderen Ansatz widerspiegelt. Die Kernlogik bei der Erstellung dieser Trades besteht darin, dass sie zumindest durch eine Verringerung der impliziten Volatilität minimiert werden müssen (im Optionspeak muss das Vega klein sein) und noch besser werden sie durch Abnahmen der impliziten Volatilität beeinflusst (negative Vega-Trades). Der bullische Handel ist ein Lastschriftsstreu, und der Pampl wird unten dargestellt: Klicken Sie, um Bullische AAPL-Optionsstrategie zu vermarkten Dieser Handel hat ein maximales Risiko für die Kosten zur Herstellung des Handels, eine kleine negative Exposition gegenüber abnehmender impliziter Volatilität und erreicht maximale Rentabilität bei Wenn AAPL bei 615 oder höher liegt. Der Bärische Handel ist ein Soll-Debit-Spread und die PampL ist unten gezeigt: Klicken Sie auf ENLARGE Bearish AAPL-Optionsstrategie Die funktionalen Merkmale sind ähnlich wie die Lastschrift und es erreicht maximale Rentabilität bei Verfall, wenn AAPL bei 595 oder niedriger ist. Und schließlich die unterschiedliche Herangehensweise, ein Handel namens ein Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilität. Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL nicht mehr als das 1,5-fache (1,5x) der vorhergesagten bewegen: Klicken Sie auf ENLARGE Apfel 8211 AAPL Option Iron Condor Spread Dieser Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert nicht Genaue Prognose der Kursentwicklung in Bezug auf die Ergebnisfreisetzung. Es ist rentabel, solange AAPL nach dem Verfall zwischen 551 und 651 schliesst. Dies ist ein Beispiel für einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilität profitiert. Dies sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl potentieller Geschäfte, um den Gewinn um den AAPL-Ertragszyklus zu erfassen. Dieselben Handelskonstruktionen und - regeln gelten für alle Basiswerte, die vor einer großen Gewinnfreisetzung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankündigung liegen, wenn eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermögenswerten erheblich beeinträchtigt wird. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potentielle spezifische Konstruktionen von Basispreis-Kombinationen, die optimiert werden können, um eine breite Palette von Preishypothesen widerzuspiegeln. In der nächsten Wochen-Spalte, werden wir auf diese faszinierende Thema Handel Optionen rund um das Ergebnis und sehen, wie unsere Beispiel-Trades durchgeführt. Bis dahin, Happy Trading Einfache ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Join OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept auf den Finanzmärkten. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind für Bildungszwecke only. You werden an ZacksTrade, eine Abteilung von LBMZ Securities und lizenzierte Broker-Händler gerichtet. ZacksTrade und Zacks sind separate Gesellschaften. Die Internet-Verbindung zwischen den beiden Unternehmen ist nicht eine Aufforderung oder ein Angebot, in eine bestimmte Sicherheit oder Art der Sicherheit zu investieren. ZacksTrade unterstützt keine Anlagestrategie, keine Analystenbewertungen oder einen Ansatz zur Bewertung einzelner Wertpapiere. Wenn Sie zu ZacksTrade gehen möchten, klicken Sie auf OK. Wenn Sie dies nicht tun, klicken Sie auf Abbrechen. How to Trade Earnings mit Optionen: 7 Great Tipps von Tracey Ryniec Veröffentlicht am 12. Oktober 2016 Willkommen bei Episode 53 des Zacks Market Edge Podcast. Jede Woche, Gastgeber und Zacks Aktienstratege, Tracey Ryniec, werden von Gästen zu diskutieren, die heißesten Investitionsthemen in Aktien, Anleihen und ETFs und wie es Auswirkungen auf Ihr Leben. In dieser Episode wird Tracey von David Bartosiak, Redakteur von Zacks Momentum Trader und Home Run Investor, um Daversquos besten Tipps für Trading-Optionen während der Gewinnssaison zu diskutieren. Jede Woche, Dave teilt seine besten Option Trades über Video auf Live Trader auf YouTube. Also, wer besser, um uns einige Tipps zum Trading dieser Berichte Herersquos eine Stichprobe von Daversquos Tipps: Tipp 1: Finden Sie die richtigen Aktien: Sie wollen in der Regel in den heißesten, trendigsten Momentum-Aktien werden. Sie können Stocktwits oder Google zu finden, was diese sind. Tipp 4: Überprüfen Sie den Trend mit dem Preis und Konsens und Ertrag Überraschung Chart. Sehen Sie sich diese Tabelle für Alphabet (GOOGL - Free Report). Was bedeutet es Ihnen sagen, ALPHABET INC-A Preis, Konsens und EPS Surprise Tipp 5: Graben Sie in die detaillierten Schätzungen. Sie können nicht immer sein, was sie scheinen. Dave diskutierte den Unterschied zwischen Nvidia (NVDA - Free Report) und Compass Minerals (CMP - Free Report), obwohl beide den gleichen Zacks Rank haben. Tipp 6: Analysieren Sie volumenbasierte Diagramme: Dies hilft Tradern, potenzielle Unterstützung und Widerstandsbereiche aufzudecken. Dave diskutierte, wie dies ihm bei seiner Analyse von Kansas City Southern (KSU - Free Report) half. Auf Zacks Live Trader, sah Dave die Optionen Aktion auf einem anderen Eisenbahn CSX (CSX) für diese Einnahmen Saison. Beobachten Sie seine Analyse unten. Tracey und Dave auch diskutieren Delta Airlines (DAL - Free Report) in Bezug auf eine der Daversquos Tipps. Itrsquos Berichterstattung in Kürze. Willst du alle 7 der Tipps bekommen sicher sein, in diesem weekrsquos Podcast tune. Erfahren Sie mehr über Trading-Optionen Wenn Sie detailliertere Analysen, wie man tatsächlich einen Optionen Handel, und nicht nur während der Gewinnssaison wollen, diskutiert Kevin Matras und Tracey, wie der Handel Optionen: für Anfänger. Tracey Ryniec ist der Value Stock Strategist für Zacks. Darüber hinaus ist sie Redakteurin der Insider Trader und Value Investor Services. Sie können ihr folgen auf Twitter bei TraceyRyniec und sie auch Gastgeber der Zacks Market Edge Podcast auf iTunes. In-Tiefe Zacks Forschung für die Tickers über Normalerweise 25 jeder - klicken Sie unten, um einen Bericht zu empfangen FREI: Zacks Nachrichten für (DAL, KSU, CMP, NVDA, GOOGL) Texas Instruments (TXN) Q4 Einkommen-amp Einkommen wachsen YY wird Q4 Einkommen stärken (DAL, KSU, CMP, NVDA, GOOGL) Weitere Nachrichten für (DAL, KSU, CMP, NVDA, GOOGL) Weitere Alben von Alibaba (BABA) Beats Earnings and Revenue Estimates im dritten Quartal Tech Stock Earns, Facebook heuert Ex-Xiaomi, Ex-Google Exec Barra, um VR-Bemühungen auszuführen Bekämpfung der gefälschten Nachrichten Problem STM Sprünge auf 9-Jahres-Hoch als Apple-Lieferanten schlägt Einnahmen Schätzungen Ein Tieftauchen in Tech-Erwartungen dieser Einnahmen Saison Google noch Global Tech MA Leader Zacks Releases 7 Besten Aktien für 2017 Zacks 1 Rang Top Movers für Jan 26, 2017 Zacks 1 Rang Top Movers Zacks 1 Rang Top Movers für 012617 Quick Links Mein Kundenkonto Kundenzufriedenheit Zacks Research wird gemeldet an: Zacks Investment Research ist ein A Rated BBB Accredited Business. Copyright 2017 Zacks Investment Research Im Zentrum von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1988 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1988-2015 und wurden von Baker Tilly Virchow Krause, LLP, einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und bestätigt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. Besuchen Sie zacksdata, um unsere Daten und Inhalte für Ihre mobile App oder Website zu erhalten. Echtzeit Preise von BATS. Verzögerte Zitate von Sungard. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert.